9月19日滬深三只ETF期權上市以來，平穩(wěn)運行，成交活躍。Wind數(shù)據(jù)顯示，新品種兩日成交合計達115.67萬張?，F(xiàn)貨標的方面，中證500ETF(510500)以兩日合計達18.03億元的成交額領跑三個標的。

信達金工發(fā)布研報稱，新品種ETF期權模擬策略收益波動比占優(yōu)：500ETF期權策略模擬回測結果顯示，備兌開倉策略、保護性看跌策略、領口策略均能降低標的ETF的回撤與波動，提高收益波動比。經(jīng)過優(yōu)化的備兌開倉與保護性看跌策略在分別提供收益增強與下跌保護的同時可以跑贏標的ETF，領口策略大幅降低了最大回撤與波動。